Автоматические механические торговые системы. ExpaBroker

ExpaBroker начиная с версии 4.2 позволяет подключать внешние механические торговые системы (МТС), т.е. системы, автоматически вырабатывающие торговые сигналы на основе данных о ходе биржевых торгов. ExpaBroker принимает сформированные приказы, пересылает их на торговые площадки и отображает результаты исполнения. В качестве внешних торговых систем могут быть использованы как программы, написанные самим пользователем, так и пакеты технического анализа MetaStock, Omega Research и Wealth-Lab.

Создание механических торговых систем

Основным новшеством, реализованным в версии 4.2, является возможность создания механических торговых систем (МТС) - систем, автоматически генерирующих на основе данных о ходе биржевых торгов приказы на покупку или продажу ценных бумаг.

МТС, создаваемые на основе программы-терминала ExpaBroker, располагаются на компьютере пользователя и состоят из двух частей - самой ExpaBroker и внешней торгово-аналитической системы. В качестве внешней системы могут быть использованы MetaStock, Omega Research 2000 i и WealthLab. На рисунке приведена структурная схема МТС.

Торгово-аналитическая система выполняет следующие функции:

• Анализирует поступающую с биржи информацию о ходе торгов.
• На основе результатов анализа создает приказы на покупку/продажу ценных бумаг и передает их программе ExpaBroker.

Программа ExpaBroker:

• Передает в торгово-аналитическую систему информацию о ходе биржевых торгов.
• Принимает от торгово-аналитической системы созданные приказы и передает их системе it- trade.
• Принимает от системы it- trade результаты выполнения приказов.

Система ExpaBroker:

• Передает всем подключенным к ней терминалам ExpaBroker информацию о биржевых торгах, поступающую с сервера биржи.
• Принимает от терминалов приказы пользователей, проверяет их и в случае успешной проверки передает торговой системе биржи.
• Принимает от торговой системы биржи результаты выполнения приказов пользователей и передает их соответствующим терминалам ExpaBroker.

Торговая система биржи:

• Передает подключенным к ней системам брокеров (в том числе системе it- trade) информацию о ходе торгов.
• Принимает от этих систем приказы пользователей на покупку/продажу ценных бумаг.
• Исполняет приказы.
• Передает результаты исполнения приказов торговым системам брокеров.

Система ExpaBroker, установленная на сервере брокера, и торговая система биржи, установленная на биржевых серверах, не входят в состав МТС, но без них функционирование МТС невозможно.